ホーム > 動学的パネルデータ分析
目次
第1章 静学的パネル分析
1.1 パネルデータ分析の問題意識
1.2 固定効果分析
1.3 変量効果分析
1.4 パネルデータモデルの妥当性の検定
1.5 動学的パネルデータ分析に向けて
1.6 まとめ
第Ⅰ部 定常な動学的パネル分析
第2章 パネル自己回帰モデルの推定
2.1 パネル自己回帰モデル
2.2 OLS 推定量
2.3 操作変数推定量
2.4 GMM 推定量
2.5 その他の推定量
2.6 初期条件について
第3章 外生変数を含んだ動学的パネルモデルの推定と検定
3.1 外生変数を含んだ動学的パネルモデルの推定
3.2 動学的パネルモデルにおける様々な検定
3.3 実証分析例
第4章 拡張された動学的パネルモデル
4.1 パネル AR(p) モデル
4.2 不均一なタイムトレンドを持つモデル
4.3 クロスセクション間に相関があるモデル
4.4 ARCH 構造を持つ動学的パネルモデル
4.5 パネル VAR モデル
4.6 不均一な動学的パネルモデル（ランダム係数モデル）
第Ⅱ部 非定常な動学的パネル分析
第5章 第1世代の単位根検定と定常性検定
5.1 Levin, Lin and Chu の単位根検定
5.2 Im, Pesaran and Shin の単位根検定
5.3 Combination 単位根検定
5.4 Hadri の定常性検定
5.5 検定の小標本特性の比較
5.6 実証分析例
5.7 まとめ
第6章 第2世代の単位根検定と定常性検定
6.1 クロスセクション間の相関の導入
6.2 単位根検定
6.3 定常性検定
6.4 実証分析例
第7章 第1世代の見せかけの回帰と共和分モデルの推定
7.1 非定常時系列回帰モデルの推定
7.2 第1世代の見せかけの回帰と共和分モデルの推定
第8章 第2世代の見せかけの回帰と共和分モデルの推定
8.1 見せかけの回帰モデル
8.2 共和分モデルの推定：共分散アプローチ
8.3 共和分モデルの推定：時間効果アプローチ
8.4 共和分モデルの推定：ファクターアプローチ
第9章 パネル共和分検定とパネル多変量共和分モデル
9.1 クロスセクション間の相関が無いときの共和分検定
9.2 クロスセクション間に相関があるときの共和分検定
9.3 パネル多変量共和分モデルの推定と検定
付録A 一般化モーメント（GMM）推定量
A.1 GMM 推定量の定義
A.2 GMM 推定量の漸近的特性
A.3 GMM 推定量における検定
付録B ブラウン運動の復習と長期分散の推定
B.1 ブラウン運動の定義
B.2 いくつかの収束結果と長期分散
B.3 ブラウン運動の期待値と分散
B.4 長期分散の推定
付録C ファクターモデルとファクター数の推定
C.1 ファクターモデル
C.2 ファクターモデルの推定
C.3 ファクター数の推定
付録D 検定の小標本特性と漸近特性について
D.1 小標本特性
D.2 大標本特性
付録E マクロパネルデータの分析における漸近論について
1.1 パネルデータ分析の問題意識
1.2 固定効果分析
1.3 変量効果分析
1.4 パネルデータモデルの妥当性の検定
1.5 動学的パネルデータ分析に向けて
1.6 まとめ
第Ⅰ部 定常な動学的パネル分析
第2章 パネル自己回帰モデルの推定
2.1 パネル自己回帰モデル
2.2 OLS 推定量
2.3 操作変数推定量
2.4 GMM 推定量
2.5 その他の推定量
2.6 初期条件について
第3章 外生変数を含んだ動学的パネルモデルの推定と検定
3.1 外生変数を含んだ動学的パネルモデルの推定
3.2 動学的パネルモデルにおける様々な検定
3.3 実証分析例
第4章 拡張された動学的パネルモデル
4.1 パネル AR(p) モデル
4.2 不均一なタイムトレンドを持つモデル
4.3 クロスセクション間に相関があるモデル
4.4 ARCH 構造を持つ動学的パネルモデル
4.5 パネル VAR モデル
4.6 不均一な動学的パネルモデル（ランダム係数モデル）
第Ⅱ部 非定常な動学的パネル分析
第5章 第1世代の単位根検定と定常性検定
5.1 Levin, Lin and Chu の単位根検定
5.2 Im, Pesaran and Shin の単位根検定
5.3 Combination 単位根検定
5.4 Hadri の定常性検定
5.5 検定の小標本特性の比較
5.6 実証分析例
5.7 まとめ
第6章 第2世代の単位根検定と定常性検定
6.1 クロスセクション間の相関の導入
6.2 単位根検定
6.3 定常性検定
6.4 実証分析例
第7章 第1世代の見せかけの回帰と共和分モデルの推定
7.1 非定常時系列回帰モデルの推定
7.2 第1世代の見せかけの回帰と共和分モデルの推定
第8章 第2世代の見せかけの回帰と共和分モデルの推定
8.1 見せかけの回帰モデル
8.2 共和分モデルの推定：共分散アプローチ
8.3 共和分モデルの推定：時間効果アプローチ
8.4 共和分モデルの推定：ファクターアプローチ
第9章 パネル共和分検定とパネル多変量共和分モデル
9.1 クロスセクション間の相関が無いときの共和分検定
9.2 クロスセクション間に相関があるときの共和分検定
9.3 パネル多変量共和分モデルの推定と検定
付録A 一般化モーメント（GMM）推定量
A.1 GMM 推定量の定義
A.2 GMM 推定量の漸近的特性
A.3 GMM 推定量における検定
付録B ブラウン運動の復習と長期分散の推定
B.1 ブラウン運動の定義
B.2 いくつかの収束結果と長期分散
B.3 ブラウン運動の期待値と分散
B.4 長期分散の推定
付録C ファクターモデルとファクター数の推定
C.1 ファクターモデル
C.2 ファクターモデルの推定
C.3 ファクター数の推定
付録D 検定の小標本特性と漸近特性について
D.1 小標本特性
D.2 大標本特性
付録E マクロパネルデータの分析における漸近論について
内容説明
動学的な計量分析としては時系列分析が代表的であるが，時系列分析は動学的パネル分析における重要な構成要素である。しかしパネルデータは時系列データに比べクロスセクションデータが増えたため，時系列分析の拡張ではパネル分析に対応できず，独自の手法を必要とする。
本書は初めにパネルデータ分析の計量手法についての基本的な考え方を解説する。第Ⅰ部では定常な動学的パネル分析を扱う。外生変数を含まない簡単なモデルにより，動学的パネルモデル分析の基本的な結果を整理して解説する。それらを外生変数を含む場合に展開し，定常的パネルモデルの検定やさまざまな拡張を扱い，代表的なアプローチと問題点を整理する。
第Ⅱ部では非定常な動学的パネル分析を取り上げ，パネルデータを用いた単位根検定や共和分の問題を扱う。ここではパネルデータのクロスセクション間に相関がない第1世代と相関がある第2世代に分けて分析する。第1世代のパネル単位根検定ならびにパネル定常性検定の解説を踏まえて，今世紀に入り新しい考え方が提案され著しい進展を見せている最先端の研究を紹介する。
今日，計量ソフトの充実は目覚ましく，考え方が分かれば実証分析に進むことができる。本書は最先端の動学的パネル分析への橋渡し役を目指すものであり，大学院生や実務家，計量経済学を専門としない研究者を対象とする本格的な中級テキストである。
本書は初めにパネルデータ分析の計量手法についての基本的な考え方を解説する。第Ⅰ部では定常な動学的パネル分析を扱う。外生変数を含まない簡単なモデルにより，動学的パネルモデル分析の基本的な結果を整理して解説する。それらを外生変数を含む場合に展開し，定常的パネルモデルの検定やさまざまな拡張を扱い，代表的なアプローチと問題点を整理する。
第Ⅱ部では非定常な動学的パネル分析を取り上げ，パネルデータを用いた単位根検定や共和分の問題を扱う。ここではパネルデータのクロスセクション間に相関がない第1世代と相関がある第2世代に分けて分析する。第1世代のパネル単位根検定ならびにパネル定常性検定の解説を踏まえて，今世紀に入り新しい考え方が提案され著しい進展を見せている最先端の研究を紹介する。
今日，計量ソフトの充実は目覚ましく，考え方が分かれば実証分析に進むことができる。本書は最先端の動学的パネル分析への橋渡し役を目指すものであり，大学院生や実務家，計量経済学を専門としない研究者を対象とする本格的な中級テキストである。
